Linha de Regressão Linear A Linha de Regressão Linear é uma linha reta que melhor se ajusta aos preços entre um ponto de preço inicial e um ponto final de preço. Um quotbest fitquot significa que uma linha é construída onde há a menor quantidade de espaço entre os pontos de preço ea Linha de Regressão Linear real. A linha de regressão linear é usada principalmente para determinar a direção da tendência. Um gráfico do estoque de ATampT (T) é dado abaixo: Os comerciantes vêem geralmente a linha de regressão linear como o preço justo do valor para o futuro, o estoque, ou o par da moeda do estrangeiro. Quando os preços desviam acima ou abaixo, os comerciantes podem esperar que os preços voltem para a Linha de Regressão Linear. Como conseqüência, quando os preços estão abaixo da linha de regressão linear, isso pode ser visto por alguns comerciantes como um bom momento para comprar, e quando os preços estão acima da linha de regressão linear, um comerciante pode vender. É claro que outros indicadores técnicos seriam usados para confirmar esses sinais inexactos de compra e venda. Um indicador de análise técnica útil que utiliza uma linha de regressão linear é o Canal de Regressão Linear (ver: Canal de Regressão Linear), que dá sinais de compra e venda de potencial mais objetivo com base na volatilidade dos preços. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer completo. Relação entre variáveis binárias e contínuas (Em MatLaB) Eu tenho um EA que eu regularmente backtest e otimizar. Eu quero determinar uma relação entre a probabilidade de um determinado comércio ser rentável e uma certa medida estatística chamada kurtosis no momento em que o comércio foi iniciado. Eu programei meu EA para gerar um arquivo. csv contendo cada lucro / perda de comércios ao lado do valor de kurtosis apropriado. Eu não estou interessado na soma discreta de lucro / perda, então eu substituído todos os valores p / l com valores binários: 1 se o comércio foi rentável e 0 se não era rentável. Agora o que eu quero fazer é determinar a relação (se houver). Normalmente eu usaria uma regressão polinomial. Mas isso não faz sentido quando uma das variáveis é binária. Eu li de algo chamado regressão logística. Mas eu não consigo descobrir como fazê-lo com MatLab. Se alguém pudesse me dar algumas instruções e, possivelmente, algumas dicas sobre como interpretar os resultados eu realmente aprecio isso. Se você souber de outra maneira de conseguir uma relação entre as duas variáveis gostaria de ouvir isso também. Eu tenho um EA que eu regularmente backtest e otimizar. Eu quero determinar uma relação entre a probabilidade de um determinado comércio ser rentável e uma certa medida estatística chamada kurtosis no momento em que o comércio foi iniciado. Um par de coisas, fora do topo da minha cabeça, sem garantia de utilidade. O que você fez, na verdade, transformou o seu problema na comparação de duas amostras: as medidas de curtose (que a estenografia III como m4 para a razão Im certeza você sabe) para o grupo quot0quot eo grupo quot1quot. Agora você tem uma expectativa de que as amostras - e, portanto, as populações m40 e m41 também - são diferentes (se determinados níveis de m4 se correlacionam com, ou são cointegrados com, lucros ou perdas, provavelmente não é sua preocupação). Então, você tem uma comparação clássica das propriedades de duas populações problema. Lotes de stat livros, e bem como R, (MatLab eu suponho que eu não usá-lo), stata, et. Al, ter esse tipo de testes cook-reservado. A única coisa que você pode querer olhar para cima é o erro padrão da kurtosis amostra para normal. Eu sei que Kendall e Stewart deram os cálculos de erro padrão para todos os momentos normais e cumulantes em sua clássica QuadAdvanced Theory of Statistics (BTW: eles não significavam usar avançado no sentido de complicado ou alto falutn. Usado é o senso de que isso tem o que nos foi trazido para nós. Deveria ter chamado de "Teoria das Estatísticas" Recebida. De qualquer forma, isso é uma espécie de idéia interessante, eu não tenho a priori o que você vai encontrar, E vai estar interessado em qualquer coisa que você postar Quantas observações você tem Eu pretendo executar este processo em 3 dimensões, com a terceira dimensão diferentes otimizações de outra variável Isso vai, naturalmente, produzir resultados com diferentes quantidades de comércios - Então em qualquer lugar entre 10.000 e 500. Aqui está um processo semelhante que eu apliquei a 3 barras de valores contínuos, kstd e fator de lucro. Cada ponto é um resultado de otimização diferente. Eu quero alcançar algo semelhante a este, exceto com um dos valores Sendo binário. Eu definitivamente vou tentar os testes estatísticos que você mencionou em primeiro lugar, e se um relacionamento é encontrado parece que o caminho a percorrer para obter mais informações é regressão logística. Obrigado a todos por suas respostas Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Como posso executar regressões lineares e múltiplas no Excel A primeira etapa na execução da análise de regressão no Excel é verificar se o software tem as capacidades para executar os cálculos. Sua versão do Excel precisa incluir o Data Analysis ToolPak para executar a regressão. Depois de confirmar que instalou a ToolPak correta, abra uma planilha em branco e pronto para começar. Recolher dados Na próxima etapa, reúna todos os dados necessários necessários para executar os cálculos. Por exemplo, uma regressão comum inclui duas variáveis identificadas ao longo de uma linha de tempo com frequências diárias, mensais ou trimestrais. Insira ou envie dados Se seus dados estiverem em formato eletrônico (como um programa de planilha ou um arquivo. txt), você pode enviá-lo para as células em sua pasta de trabalho do Excel. Se os dados estiverem em outro formato, talvez você precise inseri-lo manualmente. Para uma regressão linear simples, você tem dois conjuntos de dados. Agrupe os dois conjuntos de dados por colunas para facilitar os cálculos na próxima etapa. Executar a regressão Depois de carregar os dados na pasta de trabalho, vá para a guia Dados e selecione Análise de dados para abrir o Data Analysis ToolPak. Selecione Regressão na lista de opções para ferramentas de análise e clique em OK. Use a ferramenta Regressão para inserir os intervalos X e Y para os conjuntos de dados. Selecione e exiba o intervalo para os resultados da regressão. Dependendo das opções selecionadas usando a ferramenta de regressão, existem várias tabelas de saída e, potencialmente, gráficos também. O Excel oferece opções para o nível de detalhe, saída e especificidade para os resultados da regressão. Selecione o que você precisa para sua análise e clique em OK. A saída resultante é a análise de regressão. Interpretar os resultados A etapa final envolve a interpretação de seus resultados, que variam com base nos testes e análises que você está executando. Por exemplo, Multiple R fornece o coeficiente de correlação entre os dois conjuntos de dados. Use os resultados para tirar conclusões ou para formular outro teste. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerir activos.
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