Bandas de Erro Padrão A base das Bandas de Erro Padrão é os níveis de erro padrão localizados mais alto ou mais baixo do que o Indicador de Regressão Linear. As Bandas de Erro Padrão desenvolvidas por Jon Anderson são a variação do envelope. É por isso que a sua perspectiva está perto de Bandas Bollinger embora o seu cálculo difere. O traçado de Bandas de Bollinger é feito um desvio padrão maior ou menor do que uma média móvel, se as linhas traçadas abaixo ou acima do gráfico de regressão linear são Bandas de Erro Padrão. As recomendações de Andersen são valores seguintes: o número de períodos é de 21, suavização em uma média móvel simples de 3 dias, e erros padrão é 2. Outra observação é que os resultados não confiáveis são feitos por curto prazo. Erro padrão da segurança fornece o terreno para o espaçamento de Bandas de Erro Padrão. É por isso que a tendência confiável pode ser visto quando a distância entre as bandas é muito apertado. Grandes flutuações e volatilidade de preços é esperado quando a distância é grande. A distância crescente após ser pequena é o sinal da tendência que perde sua força e uma reversão possível. Forte tendência é indicada por bandas apertadas. Grande distância entre os preços dá a liberdade para as flutuações dos preços. Aumentar a distância entre bandas pode ser o sinal de enfraquecimento da tendência e reversão possível. Os preços seguem a direção das bandas invertidas após a tendência perdida. Standard Error Bands faz uma boa combinação com o indicador r-squared. Uma existência de tendência confiável é confirmada pelo alto valor r-quadrado junto com a baixa distância das faixas. Uma combinação de baixo valor r-quadrado e ampla faixa de distância mostra o enfraquecimento da tendência. Geralmente, as Bandas de Erro Padrão tentam mostrar a tendência e sua volatilidade. Este indicador é resultado em 3 parcelas. A linha de regressão linear que mostra o valor final de 21 períodos é a média. Dois erros padrão adicionados ao resultado final das linhas de regressão resultam na banda de erro padrão superior (o gráfico superior). A subtração de dois erros padrão do valor final das linhas de regressão linear cria a banda de erro padrão menor (o gráfico inferior). O preço de fechamento pode influenciar muito os valores de linha, bem como bandas de erro. É por isso que é necessário desenhar a média móvel simples de três barras (período) do valor final da linha de regressão e dos erros-padrão. As Bandas de Erro Padrão têm muito em comum com as bandas de Bollinger, embora sua interpretação seja diferente. As direções de tendência e sua volatilidade são representadas por Bandas de Erro Padrão se a indicação das bandas de Bollinger é a volatilidade média dos preços traçados. Uma das táticas de uso das Faixas de Erro Padrão é monitorar a redução de distância no momento dos movimentos de preços para cima e para baixo. Uma tendência de preço fácil é suposto ocorrer no caso de esta situação ocorre. Uma forte tendência mantém as bandas à distância. A Regressão Linear segue a direção da tendência crescente ou decrescente. A redução de preço é indicada pelo alargamento de Bandas. A conclusão da tendência pode ser sinalizada pela seguinte regressão linear. Indicador de Regressão Linear (LRI) A base do Indicador de Regressão Linear é uma tendência de preços acoplada a um determinado período. O método de cálculo de regressão linear é o menor quadrado. O quadrado mínimo permite desenhar uma linha de tendência na maneira que a divergência raiz-média-quadrada (eixo Y) da tendência aponta dos pontos da tabela de preços n é definida como mínima no determinado período. Uma linha de tendência desenhada com a regressão linear sempre termina com o ponto indicador LRI. Embora o indicador de LRI assemelha-se à média movente, tem algumas vantagens. Ao contrário da média móvel, o LRI tem uma latência X do eixo menor e, portanto, é mais reativo ao movimento de preços. Geralmente, a LRI prevê o preço para períodos futuros de acordo com o preço atual e levando em consideração tendências de preços passadas. O cálculo do indicador LRI vai da seguinte forma: desenhe uma linha de regressão linear através dos valores de período definidos para mostrar as figuras atuais. Uma linha de regressão linear vem sempre o mais próximo possível dos valores definidos e corresponde uma linha reta. É impossível definir o início de uma série de dados LRI enquanto o período definido não é preenchido com os dados. É semelhante à Média Móvel das séries temporais e a uma série de séries de tempo zero. Linha de regressão linear Uma linha de regressão linear é a linha reta que melhor se ajusta aos preços entre um ponto de preço inicial e um ponto de preço final. Um quotbest fitquot significa que uma linha é construída onde há a menor quantidade de espaço entre os pontos de preço ea Linha de Regressão Linear real. A linha de regressão linear é usada principalmente para determinar a direção da tendência. Um gráfico do estoque de ATampT (T) é dado abaixo: Os comerciantes vêem geralmente a linha de regressão linear como o preço justo do valor para o futuro, o estoque, ou o par da moeda do estrangeiro. Quando os preços desviam acima ou abaixo, os comerciantes podem esperar que os preços voltem para a Linha de Regressão Linear. Como conseqüência, quando os preços estão abaixo da linha de regressão linear, isso pode ser visto por alguns comerciantes como um bom momento para comprar, e quando os preços estão acima da linha de regressão linear, um comerciante pode vender. É claro que outros indicadores técnicos seriam usados para confirmar esses sinais inexactos de compra e venda. Um indicador de análise técnica útil que utiliza uma linha de regressão linear é o Canal de Regressão Linear (ver: Canal de Regressão Linear), que dá sinais de compra e venda de potencial mais objetivo com base na volatilidade dos preços. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer completo.
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